ट्रेडिंग रणनीति सांख्यिकीय आर्बिट्रेज

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सांख्यिकीय आर्बिट्राज सांख्यिकीय आर्बिट्रेज रणनीतियों के विभिन्न प्रकार Stationarity, cointegration, मतलब प्रत्यावर्तन, और गति MATLAB के अनिवार्य MATLAB का उपयोग कर के पेशेवरों और विपक्ष वाक्य रचना के त्वरित सर्वेक्षण व्यायाम: व्यापार अनुसंधान के लिए कुछ उपयोगी उपयोगिताओं का निर्माण दिशात्मक ट्रेडिंग Stationarity की अवधारणा है, और यही कारण है कि यह उपयोगी है Stationarity के लिए सांख्यिकीय परीक्षण: एडीएफ व्यायाम: stationarity के लिए परीक्षण मतलब प्रत्यावर्तन के लिए परीक्षण: Ornstein-Uhlenbeck formulaWhy के आधार पर आधा जीवन औसत होल्डिंग अवधि कंप्यूटिंग की तुलना में बेहतर आधा जीवन कंप्यूटिंग है? व्यायाम: मतलब प्रत्यावर्तन के आधे जीवन कम्प्यूटिंग व्यायाम: AUDCAD और EURCHF के लिए एक बोलिंगर बैंड रणनीति backtesting जोड़े और तीन ट्रेडिंग जोड़े और तीन ट्रेडिंग Cointegration की संकल्पना और यही कारण है कि यह उपयोगी है कैसे cointegration सह-संबंध से अलग है? Cadf और Johansen: cointegration के लिए सांख्यिकीय परीक्षण व्यायाम: GLD-GDX cointegrating है पता सबसे अच्छा बचाव अनुपात ढूँढना व्यायाम: एक बोलिंगर बैंड जोड़े रणनीति backtesting ट्रेडिंग cointegrated तीन व्यायाम: एक बोलिंगर बैंड त्रिक रणनीति backtesting जोड़े व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा बाजार में क्या कर रहे हैं? सूचकांक आर्बिट्राज उसके घटक शेयरों की एक टोकरी के खिलाफ एक ETF ट्रेडिंग एक टोकरी के निर्माण के दो तरीके व्यायाम: एक सूचकांक अंतरपणन व्यापार मॉडल backtesting लांग-शॉर्ट पोर्टफोलियो विभिन्न सरल रिटर्न मानदंडों के आधार पर एक सूचकांक में शेयरों की रैंकिंग रिटर्न में बड़ा अंतर उत्पादन कर सकते हैं कैसे मामूली बदलाव रणनीतियों में लंबे समय से कम पोर्टफोलियो रणनीतियों backtesting में महत्वपूर्ण पूर्वाग्रहों और नुकसान व्यायाम: एक लंबे समय से कम पोर्टफोलियो रणनीति के backtesting विविधताओं हेज फंड जोखिम और अन्य खुलासे फंड ऑफ फंड्स सहित हेज फंड, ("हेगड़े कोष"), अपंजीकृत निजी निवेश भागीदारी, फंड या निवेश और व्यापार (प्रतिभूतियों, गैर प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव सहित) कई अलग अलग बाजारों, रणनीतियों और उपकरणों में और अधीन नहीं हैं हो सकता है कि पूल हैं निवेशकों के लिए निश्चित समय-समय पर और मानकीकृत मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए म्यूचुअल फंड आवश्यकताओं सहित म्युचुअल फंड, के रूप में एक ही नियामक आवश्यकताओं के लिए। हेज फंडों में निवेश करने में काफी जोखिम भी हैं। हेज फंडों में निवेश करने में दिलचस्पी व्यक्तियों को ध्यान से निम्नलिखित ध्यान दें चाहिए: हेगड़े कोष सट्टा निवेश प्रतिनिधित्व करते हैं और जोखिम के एक उच्च डिग्री शामिल है। एक निवेशक के लिए सभी या उसकी / उसके निवेश का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है। निवेशकों को एक हेज फंड में निवेश के जोखिम को सहन करने के लिए वित्तीय क्षमता, परिष्कार / अनुभव और इच्छा होनी चाहिए। एक हेज फंड में निवेश एक सट्टा प्रयोजनों के लिए सख्ती से अलग सेट विवेकाधीन राजधानी होना चाहिए। एक हेज फंड में निवेश एक सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त है या वांछनीय नहीं है। केवल योग्य पात्र निवेशकों को हेज फंडों में निवेश कर सकते हैं। दस्तावेजों की पेशकश हेगड़े कोष की समीक्षा की या संघीय या राज्य के नियामकों द्वारा अनुमोदित नहीं कर रहे हैं हेगड़े कोष (उच्च leveraged सहित) leveraged किया जा सकता है और एक हेज फंड के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव हो सकता है एक हेज फंड में निवेश एक इलिक्विड हो सकता है और एक हेज फंड में हितों के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। वहाँ एक हेज फंड में एक निवेशक के निवेश के लिए कोई द्वितीयक बाजार है और कोई भी विकसित करने की उम्मीद है। एक हेज फंड कम या कोई ऑपरेटिंग इतिहास या प्रदर्शन हो सकता है और वास्तविक व्यापार प्रबंधक या सलाहकार के द्वारा किया जाता है और ध्यान से समीक्षा की जानी चाहिए प्रतिबिंबित नहीं कर सकते जो काल्पनिक या प्रोफॉर्मा प्रदर्शन उपयोग कर सकते हैं। निवेशकों को काल्पनिक या प्रोफॉर्मा प्रदर्शन पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना चाहिए। एक हेज फंड के मैनेजर या सलाहकार हेगड़े कोष पर कुल व्यापार का अधिकार है। एक हेज फंड एक भी सलाहकार का उपयोग करें या विविधीकरण और उच्च जोखिम की कमी मतलब हो सकता है जो एक ही रणनीति, काम कर सकते हैं। एक हेज फंड (निधि के उदाहरण के लिए, एक कोष) और उसके प्रबंधकों या सलाहकार व्यापार विशेषज्ञता और तीसरे पक्ष के प्रबंधकों या सलाहकार के अनुभव पर भरोसा कर सकते हैं, पहचान की है, जिनमें से निवेशकों को खुलासा नहीं किया जा सकता एक हेज फंड सावधानी से समीक्षा की जानी चाहिए जो एक जटिल कर ढांचे, शामिल हो सकता है। एक हेज फंड महत्वपूर्ण कर जानकारी में देरी निवेशकों के लिए भेजा जा रहा है कारण हो सकता है कि संरचनाओं या रणनीति शामिल हो सकता है। एक हेज फंड निवेशकों के लिए (निधि संरचना का एक कोष में उप-धन सहित) उसके अंतर्निहित निवेश के बारे में कोई पारदर्शिता प्रदान कर सकता है। यदि यह मामला है, धन संरचना का एक कोष में हेगड़े कोष या द्वारा किए गए विशिष्ट निवेश पर नजर रखने के लिए एक निवेशक के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, उप फंड निवेश हेगड़े कोष के निवेश की रणनीति या के साथ संगत कर रहे हैं कि क्या पता करने के लिए जोखिम का स्तर। एक हेज फंड उच्च जोखिम मतलब हो सकता है, जो विदेशी एक्सचेंजों या ओवर-द-काउंटर बाजारों पर ट्रेडों का एक बड़ा हिस्सा निष्पादित कर सकते हैं। एक हेज फंड की फीस और खर्चे-जो हेगड़े कोष के व्यापार के लाभ भरपाई करेगा परवाह किए बिना किसी भी सकारात्मक लौटने की पर्याप्त हो सकता है। धन या इसी तरह की संरचना का एक कोष में, फीस आम तौर पर फंड के साथ ही उप-निधि के स्तर पर चार्ज किया जाता है; इसलिए फीस निवेशकों निवेशक उप कोष (ओं) में सीधे निवेश किया है, तो उन का आरोप लगाया है कि अधिक हो जाएगा आरोप लगाया। हेगड़े कोष निवेशकों के लिए समय-समय पर मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। हेगड़े कोष और उनके प्रबंधकों / सलाहकार हित के विभिन्न संघर्षों के अधीन हो सकता है। ऊपर सामान्य सारांश किसी विशेष हेगड़े कोष के संबंध में, हेज फंडों में निवेश करने और में शामिल जोखिम और अन्य महत्वपूर्ण खुलासे की एक पूरी सूची नहीं है, इस तरह के बचाव कोष के संबंधित भेंट दस्तावेजों में निहित अधिक पूर्ण और विशिष्ट खुलासे के अधीन है। किसी भी निवेश करने से पहले, एक निवेशक को अच्छी तरह से बचाव कोष में एक निवेश निवेशक के निवेश के उद्देश्यों के आलोक, वित्तीय परिस्थितियों और टैक्स में निवेशकों के लिए उपयुक्त है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए निवेशक की वित्तीय, कानूनी और कर सलाहकार के साथ एक हेज फंड की पेशकश दस्तावेजों की समीक्षा करनी चाहिए स्थिति। सभी प्रदर्शन जानकारी अन्यथा विशेष ध्यान दिया है, जब तक लागू शुल्कों के शुद्ध माना जा रहा है। कोई प्रतिनिधित्व किसी भी निधि जाएगा कि या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना है या किसी भी निवेशक होगा या दिखाया उन लोगों के बराबर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है या सब पर किसी भी लाभ कर देगा या पर्याप्त घाटे से बचने के लिए सक्षम हो जाएगा कि किया जाता है। पिछले प्रदर्शन जरूरी संकेत नहीं है, और भविष्य के परिणाम की कोई गारंटी नहीं है। साइट पर जानकारी सूचना के, शैक्षिक और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ही इरादा है। इस साइट पर कुछ भी नहीं होने का इरादा है, न ही यह अर्थ लगाया या वित्तीय, कानूनी, टैक्स या निवेश सलाह के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक निवेश के औचित्य या उपयुक्तता की एक राय हो सकती है, या एक प्रस्ताव, या की याचना करने का इरादा किसी भी प्रस्ताव, खरीदने के लिए या किसी भी फंड या फंड मैनेजर के साथ निवेश करने के लिए किसी भी सुरक्षा या एक बेचान या प्रलोभन बेचने के लिए। ऐसा कोई प्रस्ताव या लोभ से पहले योग्य निवेशकों के लिए उपयुक्त भेंट दस्तावेजों के वितरण के लिए किया जा सकता है। किसी भी निवेश करने से पहले, आप अच्छी तरह से अपने वित्तीय, कानूनी और कर सलाहकार के साथ विशेष निधि की गोपनीय भेंट दस्तावेजों की समीक्षा करने और आप (और वे) उचित समझे के रूप में इस तरह के कारण परिश्रम आचरण करना चाहिए। हम निवेश सलाह प्रदान नहीं करते हैं और साइट पर कोई जानकारी या सामग्री निवेश या अन्य फैसले बनाने के उद्देश्य के लिए पर भरोसा किया जा रहा है। तदनुसार, हम किसी भी निवेशक या उल्लेख किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रदान की गई एक एनवाई निवेश निर्णय या सलाह, उपचार, या सेवाओं के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व मान, पर विशेष रुप से या साइट से जुड़े। इस साइट के बारे में जानकारी, (एस) ने संकेत तारीख के रूप में है किसी भी फंड का पूरा विवरण नहीं है, और सीधे से प्राप्त किया जा सकता है जो एक विशेष कोष की पेशकश दस्तावेजों में निहित अधिक पूर्ण खुलासे और नियमों और शर्तों के अधीन है पूंजी। निवेश रिटर्न, मूल्यांकन, निधि लक्ष्यों और रणनीतियों, धन या उनके एजेंटों, और अन्य तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई है, और विश्वसनीय माना जा रहा है, हालांकि, स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और इसकी पूर्णता और सटीकता नहीं किया जा सकता, सहित जानकारी के कुछ गारंटी। एक्सप्रेस या निहित कोई वारंटी, प्रतिनिधित्व या गारंटी इस जानकारी की सटीकता, वैधता, समयबद्धता, संपूर्णता या उपयुक्तता के रूप में किया जाता है। निदर्शी प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती हैं दिखाया किसी भी सूचकांक और अन्य वित्तीय बेंचमार्क ही, आय और लाभांश का पुनर्निवेश को प्रतिबिंबित और सलाहकार फीस के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते, अव्यवस्थित हैं। निवेशकों को एक सूचकांक में सीधे निवेश नहीं कर सकते। अनुक्रमित अस्थिरता और एक विशेष हेज फंड से अलग हो सकता है कि अन्य सामग्री विशेषताओं है क्योंकि अनुक्रमित से तुलना सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक हेज फंड को आम तौर पर एक सूचकांक में समाहित कर रहे हैं की तुलना में काफी कम प्रतिभूतियों पकड़ सकता है। सूचकांकों में भी एक हेज फंड ने कारोबार उन लोगों के बराबर नहीं हैं कि प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए, एक हेज फंड के प्रदर्शन के लिए एक सूचकांक के प्रदर्शन से काफी अलग हो सकता है। क्योंकि इन मतभेदों की, अनुक्रमित तुलना का एक सटीक उपाय के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज Bitcoin हाल ही में, अल्पज्ञात Bitcoin (बीटीसी) cryptocurrency "बड़े" मुद्राओं के साथ बराबरी पर इसे स्थापित करने, अभूतपूर्व प्रचार को आकर्षित किया। बढ़ती लोकप्रियता cryptocurrencies के बीच व्यापार की मात्रा आसमान छू रही है। इस बीच, Bitcoin व्यापारिक आदान-प्रदान अभी भी बहुत, युवा अप्रभावी कर रहे हैं और वे सफलतापूर्वक पार विनिमय आर्बिट्रेज जैसे विभिन्न रणनीतियों को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसका मतलब है, जो पेशेवर खिलाड़ियों की कमी है। Bitcoin और rsquo को देखते हुए की असामान्य रूप से उच्च अस्थिरता और विभिन्न बाजारों में कीमत मतभेद अक्सर भी अधिक 20% या तक पहुँचने के तथ्य यह है कि, Bitcoin बाजार में आर्बिट्राज रणनीतियों के संभावित लाभ विशेष रूप से "शास्त्रीय" बाजार की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज Bitcoin और इस रणनीति को लागू करता है कि एक MegaTrader ट्रेडिंग रोबोट बनाने के लिए कैसे पता चलता है - इस लेख में हम एक अद्वितीय व्यापार रणनीति का वर्णन है। इस समय वहाँ कई cryptocurrency आदान-प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल दो संतोषजनक तरलता है। पहला - विनिमय Bitcoin व्यापार की मात्रा के मामले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है जो जापानी मुद्रा, MtGox। दूसरे जवान है और तेजी से बीटीसी-ए विकसित हो। इन एक्सचेंजों का एक दिलचस्प सुविधा "" MTGox Bitcoins आमतौर पर बीटीसी-ए से ज्यादा महंगा किया जा रहा है। एक उदाहरण के रूप में, हम 14 अगस्त से 24 दिसंबर 2013 तक MTGox (नीली रेखा) और बीटीसी-ए (लाल रेखा) के लिए मूल्य चार्ट प्रदान करते हैं: यह यहां, स्पष्ट और rsquo बनाने के लिए; प्रसार चार्ट (MtGox कीमत - बीटीसी-ए कीमत) है: मन में आता है कि चार्ट में पहली बात पर एक छोटी नज़र बाद MtGox करने के लिए उन्हें स्थानांतरित करने और वहाँ की बिक्री, बीटीसी-ए में Bitcoins खरीद रहा है। इस रणनीति आमतौर पर Bitcoin से संबंधित व्यापार वेबसाइटों और ब्लॉगों पर विभिन्न लेखकों द्वारा की सलाह दी है। आप पूरी तरह से गणना करते हैं हालांकि, अगर यह इस रणनीति बहुत लाभदायक नहीं है कि पता चला है। हस्तांतरण MTGox को बीटीसी-ए से किया जाता है, जबकि पहले, Bitcoin मूल्य Bitcoin के उच्च अस्थिरता को देखते हुए पूरी तरह से संभव है, जो गिर सकता है और महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है। दूसरा, MTGox से वापसी काफी एक प्रति माह अधिकतम दो के लिए इस तरह के "आर्बिट्रेज" आपरेशनों की दर की सीमा जो एक महीने के लिए दो सप्ताह से लेता है। तीसरा, आयोगों अगले "दौर" के लिए बीटीसी-ए को MTGox से वापसी और जमा करने के लिए लाभ का एक अच्छा हिस्सा खा जाएगा। नतीजतन, अपने शुद्ध रूप में, इस रणनीति के एक औसत व्यापारी के लिए प्रासंगिक नहीं है। Bitcoin एक्सचेंजों के बीच सांख्यिकीय आर्बिट्रेज - हम एक और अधिक लाभदायक रणनीति प्रदान करते हैं। इस रणनीति के विभिन्न परिसंपत्तियों (सहसंबंध) के बीच प्रसार मूल्य संरक्षण की घटना पर आधारित है। हम जोड़ी & rsquo पर अटकलें के साथ लाभ की प्रसार में उतार-चढ़ाव। ऐतिहासिक औसत से अधिक है, हम MTGox पर यानी कम, प्रसार को बेचने और बीटीसी-ए पर एक साथ लंबे - मूल्य (बीटीसी-ए MtGox) में अंतर होता है: संबंध में सांख्यिकीय आर्बिट्रेज प्रकार के रूप में किया जाता है Bitcoin करने के लिए। और इसके विपरीत - मूल्य में अंतर के ऐतिहासिक औसत से कम है, जब हम प्रसार खरीदते हैं। कीमतों के बीच के अंतर को अपनी ऐतिहासिक मतलब को रिटर्न, पदों बंद हो जाती हैं। ऐसे सांख्यिकीय आर्बिट्रेज का लाभ जोखिम के लगभग पूर्ण अभाव है: हमारे शुद्ध स्थिति ही उपकरण पर अलग-अलग पदों के होते हैं, क्योंकि यह हमेशा बाजार के लिए तटस्थ बनी हुई है और इस प्रकार किसी भी खबर और Bitcoin अस्थिरता के लिए बीमा किया जाता है। केवल जोखिम ऐतिहासिक मतलब मूल्य बदल रहा है। हम दोनों एक्सचेंजों पर एक ही परिसंपत्ति व्यापार और अनुपात में परिवर्तन भी बड़ा नहीं हो सकता negligiblebecause हालांकि, Bitcoin के मामले में, इस जोखिम भी है। बने केवल समस्या इन एक्सचेंजों, संभावना कम जाने की पेशकश आप Bitcoins नहीं बेच सकते हैं यानी नहीं है। सीएफडी ठेके Bitcoin का उपयोग कर - लेकिन, सौभाग्य से, एक "चारों ओर जिस तरह" है। क्योंकि तेजी से Bitcoin लोकप्रियता विकास की विदेशी मुद्रा दलालों और निपटने केन्द्रों की संख्या सीएफडी ठेके में Bitcoin व्यापार करने के लिए संभावना प्रदान शुरू कर दिया। भविष्य में ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत संभावना बढ़ती रहेगी। उनकी CFDs के लिए आधार परिसंपत्ति मूल्य के रूप में Bitcoin कीमत; सबसे दलालों MtGox & rsquo का उपयोग करें। एक ही समय बीटीसी-ए में अक्तूबर 2013 के बाद से, मेटाट्रेडर के लिए एक विशेष खाते प्रदान करता है - संभावना के साथ मेटाट्रेडर 4 और सबसे महत्वपूर्ण बात के माध्यम से Bitcoins व्यापार करने के लिए - वे शॉर्ट सेलिंग अवसर प्रदान करते हैं। परिणाम में हम MTGox और बीटीसी-ए के बीच सांख्यिकीय आर्बिट्रेज का एक संभावित सरल कार्यान्वयन है। बीटीसी-ए मेटाट्रेडर-खाता - - एक विदेशी मुद्रा व्यापारी MTGox कीमतों और दूसरे के साथ सीएफडी ठेके Bitcoin प्रदान करने के साथ पहले: यह दो खातों को खोलने के लिए पर्याप्त है। तो फिर यह क है Megatrader कार्यक्रम में सही एल्गोरिथ्म दर्ज करने के लिए पर्याप्त है और आप & rsquo; सेट फिर से मूल्य में अंतर से लाभ के लिए। अब असली अनुभव करने के लिए: यहाँ हम कैसे Megatrader साथ सांख्यिकीय आर्बिट्रेज Bitcoin को लागू करने के लिए आपको बता देगा। सबसे पहले प्रसार के प्रतीक का गठन किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, "; कम्पोजिट साधन सेटिंग्स सेटिंग & जीटी" के लिए जाना। अब हम Bitcoin और rsquo जोड़ने की सीएफडी अनुबंध करने के लिए "Hort" टैब, बीटीसी-ए "लांग" टैब को जाता है। सीएफडी जोड़ते समय हम बहुत आकार और अन्य सेटिंग्स की जाँच डबल और एक बीटीसी के बराबर होने पैरामीटर "प्रसार इकाई में बहुत सारे" की स्थापना करनी चाहिए। एक अनुबंध 100 बीटीसी है, तो उदाहरण के लिए, "प्रसार इकाई में बहुत सारे" 0.01 निर्धारित किया जाना चाहिए। बीटीसी-ए अनुबंध 1 बीटीसी के बराबर होता है, तो हम "प्रसार इकाई में बहुत सारे" 1 के रूप में निर्धारित किया है। अब सीधे एक विशेष Megatrader & rsquo में लिखा है, जो व्यापार कलन विधि निर्माण के लिए की आंतरिक पटकथा भाषा। एल्गोरिथ्म & rsquo; मुख्य विचार से ऊपर उल्लेख किया गया था: हम / बेचने यह तदनुसार अपनी ऐतिहासिक मतलब नीचे / ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है जब प्रसार खरीदते हैं। प्रसार मतलब मूल्य में बदल जाती है जब स्थितियां बंद हो जाती हैं। सवाल प्रतीत होता है - कैसे इस ऐतिहासिक मतलब मूल्य की गणना की जाती है? सबसे आसान तरीका प्रसार पर औसत चलती एक उच्च अवधि (कहते हैं, 5000) लागू है। Megatrader आवश्यक संकेतकों में रणनीति का एहसास करने के लिए पहली प्रसार चार्ट करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, के लिए जाना "चार्ट & gt; चार्ट जोड़ें", तो हम बोली के औसत मूल्य से पता चलता है और कीमतों में जो प्रस्ताव सूचक "मीन मूल्य" जोड़ें। हमारा अगला कदम डेटा स्रोत के रूप में "MeanPrice" उठा, चल औसत खुद को जोड़ने का है। इसके अलावा एक पहचानकर्ता (डिफ़ॉल्ट "एमए" है) स्क्रिप्ट से कॉल करने के लिए हमारी औसत हिल के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अब हम स्क्रिप्ट सृष्टि करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे आसान रूप में इस प्रकार (सरल) रणनीति को लागू करने के लिए लगभग दिखता स्क्रिप्ट लिखने के लिए: चलो & rsquo; S 25 नवंबर से 2013 वर्ष की 20 दिसंबर को एक ऐतिहासिक डेटा हिस्सा पर यह परीक्षण। बीटीसी-ए विनिमय प्रत्येक आदेश के लिए एक आयोग का आरोप है कि ध्यान में रखना, और backtesting जबकि यह गणना में रखा जाना चाहिए कृपया। चलो क है 2.5 अंक के लिए आयोग की स्थापना की है (यह क है अत्यधिक, सच spreaking)। Backtesting के बाद हम लाभप्रदता चार्ट जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित मिल: अब एक और अधिक अजीब ऐतिहासिक अनुपात की गणना विधि करने के लिए। ऐसा करने के लिए, हम बीटीसी-ए की कीमतों के आधार पर विभाजित MTGox के चार्ट का निर्माण: देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चार्ट हम पहले मिला एक से (cointegrated) अधिक स्थिर है। हम स्पष्ट रूप से औसत मूल्य 1.1 के पास कहीं उतार चढ़ाव होता रहता है कि देख सकते हैं। एस Bitcoin मूल्य बीटीसी-ए & rsquo से अधिक 1.1 गुना (10%) है; यह औसत MtGox & rsquo पर, कि, इसका मतलब है। चलो क है यह एक "निष्पक्ष ऐतिहासिक अनुपात 'कहते हैं। : एस कीमत;, बीटीसी-ए & rsquo के 10% के बराबर हो जाएगा - यहाँ से हम आसानी से असली "फैल" (बीटीसी-ए MTGox) कि गणना कर सकते हैं तो, यह मानते हुए कि कीमतों में एक "निष्पक्ष अनुपात" पर वर्तमान में कर रहे हैं: MTGox / बीटीसी-ए = 1.1। इसलिए MTGox = 1.1 * बीटीसी-ए। प्रसार और rsquo में इस रखकर; s फार्मूला हम पाते हैं: = MTGox और ndash spred; बीटीसी-ए = 1.1 * बीटीसी-ए & ndash; बीटीसी-ए = 0.1 * बीटीसी-ए। हम तो इस 'ऐतिहासिक अनुपात "लेने के लिए और हमारे स्क्रिप्ट की बजाय हमारे एमए में भी रख सकते हैं। परिणाम इस प्रकार हैं: यह देखा जा सकता है, तो स्क्रिप्ट मुख्य रूप से ही बने रहे। केवल परिवर्तन लिपि में "ऐतिहासिक अनुपात" गणना सूत्र है। (हम & rsquo; 30-20 यह निर्धारित किया है) इसके अलावा, हम एक स्थिति को खोलने के लिए आवश्यक विचलन के साथ fiddled है अधिक बार हमारी प्रणाली व्यापार बनाने के लिए। एक ही ऐतिहासिक डेटा अवधि पर हमारी नई स्क्रिप्ट का परीक्षण: प्रणाली & rsquo; s परिणाम भी बेहतर बने: एक महीने और rsquo के बाद, 1 बीटीसी की ट्रेडिंग हम 100% लाभदायक ट्रेडों के साथ 863 $ का एक लाभ अर्जित किया। इसलिए हम सांख्यिकीय आर्बिट्रेज Bitcoin लागू है कि व्यापार एल्गोरिदम और लिपियों के दो उदाहरण देखा है। इन रणनीतियों काफी सरल हैं कि इस तथ्य के बावजूद, वे फिर भी उच्च क्षमता उपज प्रदर्शित करता है। हालांकि, इन व्यापार एल्गोरिदम के आगे सुधार के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, बहु स्तरीय स्थिति औसतन जोड़ा जा सकता है। इसका एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है हमारे एक और लेख - कैलेंडर आर्बिट्रेज, भाग 2 - ट्रेडिंग रोबोट - एक ट्रेडिंग रोबोट बनाने। स्क्रिप्ट लगभग अपरिवर्तित Bitcoin आर्बिट्रेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता का वर्णन किया। अंत में, व्यापार एक्सचेंजों के बीच धन हस्तांतरण कठिनाइयों का हो जाएगा के रूप में हम जब तक कि यह नोट करना चाहते हैं, और सबसे कम बिक्री के अवसर की पेशकश नहीं करेंगे, अलग Bitcoin एक्सचेंजों के बीच कीमतों में एक महत्वपूर्ण अंतर रहने की संभावना है। जो इस रणनीति अपनी प्रासंगिकता खो नहीं है कि इसका मतलब है। इस प्रकार, cryptocurrency शेयर बाजारों में मौजूदा स्थिति आर्बिट्रेज का लाभ लेने के लिए और कम से कम जोखिम को बनाए रखने के लिए एक महान profitwhile पाने के लिए एक अद्वितीय अवसर के साथ व्यापारियों को प्रदान करता है।